Trots att Dahls konstnärliga talanger upptäcktes tidigt utbildades han först till officer men lämnade snart armén och påbörjade sina studier till målare bl.a. i Düsseldorf, där han hade sin första utställning. Han flyttade till Berlin men tillbringade nästan varje sommar i Norge, där han lät bygga sitt sommarresidens vid Sognefjord, vars landskap bildar bakgrunden till hans mest populära motiv, den norska unga flickan i folkdräkt. Av sina norska konstnärskollegor kom han att kritiseras hårt för sin ovilja att överge sitt romantiska sätt att måla.